Murex Fx Options

It039s una aplicación de TI utilizada para el comercio tanto negociado en bolsa y los valores financieros OTC y derivados. Es considerado uno de los principales actores en su campo y es famoso por apoyar a FX Options Trading. Sus competidores en la industria son Calypso (de Calypso Technologies), Front Arena (de SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet y algunos otros. El nuevo entrante en este espacio es Orchestrade, de ex calipso fundadores. Esencialmente estas aplicaciones pueden hacer 2 cosas. 1. Para los instrumentos negociados en divisas, la negociación, la gestión de posiciones y el procesamiento posterior a la transacción se simplifican, ya que todas las transacciones residen en un lugar y ofrecen una visión completa (incluida la analítica) al gestor de cartera. El procesamiento después del comercio también incluye el procesamiento directo. 2. Valoración de derivados OTC mediante la construcción de curvas de rendimiento, curvas de dividendos, curvas de crédito, curvas de FX, etc. y luego usar estas curvas para proyectar y descontar los flujos de efectivo. Además de las dos funciones principales mencionadas, pueden apoyar la gestión de garantías, la simulación de posiciones, el control de límites tales como límites de riesgo de mercado, límites de riesgo de crédito, límites de tamaño de libros, etc. Para el procesamiento transparente de efectivo y valores. 17.2k Vistas middot Ver Upvotes middot No está permitido Reproducción con Murex Chicago New York Londres Houston Bruselas Analista Senior de Negocios y Gerente de Proyectos Derivados, Valores, Ingreso Fijo, Bonos, Equidad, Mercados de Capitales, Energía, Mercancías, Mercados Financieros Sistemas, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Triple Point, sistemas de gestión de riesgos de comercio de energía Senior Business Analyst. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Sistemas de Wall Street, Trema, SunGard, Latente Cero y Advent Ginebra. Commodities, Futuros, opciones, Swaps, Bonos, Equity Swaps, Mercado de Capitales, Ingreso Fijo, Productos Estructurados, FX y Tesorería. Fortis Investments Nueva York, NY Enero 2008 Presente Director de Proyecto / Analista de Negocios Senior Contratista / Consultor Proyecto de Derivados OTC Plataforma de Derivados Implementación de solución de proveedor, lista corta a Murex y Calypso Escribir Documentos detallados de requisitos de negocio (BRD) Procesos de gestión comercial para front, middle y back office, datos de referencia, atributos de datos y base de datos master de seguridad. Calypso MO / Trade processing Monitorización de PampL (principalmente para hedge funds) Gestión de riesgos: principalmente riesgo de mercado. Los problemas documentados con Calypso TRS en futuros de renta variable, modelizados como futuros para las clases de propósito de riesgo incluyen: Derivados de tipos de interés, problemas de Calypso con TRS en materias primas (modelizado para el riesgo, aún no utilizado en procesamiento de comercio / Flujos al sistema de mantenimiento de la posición de Fortis, FIBIS, Calificaciones documentadas de Calypso Fin del día (EOD) alimentadas en el sistema, principalmente para el cálculo VAR y fuera de la caja Calypso reporting (baldes delta, cubos Vega) Principalmente en Hedge Funds (pequeño número De los fondos) y la recopilación de datos históricos de mercado OPUS derivados de precios, Swaps de acciones, Swaps de tasas de interés, Credit Default Swaps, Swaps de divisas, opciones de capital, Swaptions, opciones de divisas y Derivados de renta variable / Map8221 y requisitos de evaluación e integración con los datos de precios de Swapswire, DTCC, DerivServ y Bloomberg Planes de proyectos de implementación y requisitos de negocio para Calypso, Murex, Sophis Risque y Sophis Value. Documentación de flujo de trabajo para sistemas descendentes Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero y Bloomberg. Recomendar iniciativas estratégicas y analizar los protocolos y prácticas de derivados OTC en torno a DTCC, y los informes RSL de Advent Geneva Global Portfolio Accounting System, incluyendo cliquets, CFD8217s y los primeros en valores predeterminados para Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Shell Trading Houston, TX Septiembre 2007 Enero 2008 Senior Business Analyst Contratista / Consultor Openlink Endur v. 8.x Requisitos de negocio y evaluación de Openlink Endur v.5 actual para la implementación de Endur v.8 e integración con AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Análisis Avanzado, evaluación de desempeño para ubicaciones remotas, Gestión de Posiciones en Meses de Efectivo, SENA, TPORT, Centro de excelencia de Endur. Requisitos de flujo de trabajo, Productos básicos: Petróleo crudo, Gas natural, GNL, gasóleo de calefacción, Napta, destilados. Incluye etano, propano, butano y condensado. Cash Month PnL Reporting, evaluación de Openlink que reemplaza a DealView, se reúnen con los desarrolladores de OLF para sesiones de revisión, integran Nucleus en Endur y escriben requisitos de extracción para revisar la lógica de dBase y la GUI de Endur. GMotion, administración de Deal, entrada de Deal, Deal Capture y modelado de Deal y historial de transacciones, energía, gas, programación, front office y operaciones de back-back. Recortes diarios de volumen y cambios de precios, monitoreo de posición, programación, comercio táctico. Escribir una carta corta para las conciliaciones financieras y construir una hoja de ruta para la implementación de Openlink Endur 8.x, pruebas y extracción de datos archivados y en tiempo real de Nucleus. New York City, NY noviembre de 2006 septiembre de 2007 Project Lead / Senior Business Analyst Contratista OTC Derivatives project Requisitos de negocio y evaluación de los derivados de OTC actuales procesos de gestión de comercio, datos de referencia, atributos de datos y base de datos maestro de seguridad. Las clases de activos cubiertas incluyen Derivados de tipos de interés, precios de derivados de OPUS, swaps de renta variable, swaps de tasas de interés, swaps de incumplimiento de crédito, swaps de divisas y opciones sobre acciones, swaptions, opciones de divisas y derivados de renta variable. Recomendar iniciativas estratégicas y analizar los protocolos y prácticas de derivados OTC en torno a DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Geneva Global Portfolio Accounting System, DerivServ e ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, NC julio de 2006 noviembre de 2006 Senior Business Analyst 8212 Contratista Long / Short Hedge Fund Derivatives Analista de Negocios Senior Escribió los requisitos de negocio y entrevistó a los gerentes de cartera ya los comerciantes para implementar un nuevo International Small Cap Long / Short Hedge Fund. El fondo de cobertura busca tomar posiciones largas en acciones internacionales infravaloradas y sub-seguidas. La responsabilidad de BA es cartografiar y probar los requisitos de datos para futuros, opciones y otros instrumentos derivados en el sistema de gestión de órdenes comerciales existentes y la contabilidad de back-office. Modelos de flujo de caja creados para los Swaps de Incumplimiento de Crédito, Swaps de Interés de Tasa, Swaps de Retorno Total, Forex de Divisas, Swaps de Intereses de Divisa Múltiple, Opciones de Equity, Productos Estructurados, Futuros de Divisas, Opciones, ETFs e índices de futuros de commodities , Es decir, el índice Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) y el Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) muestran acumulaciones de swaps, flujos de efectivo de pago y escenarios de liquidación para mostrar ganancias y pérdidas de cobertura. Documentó cómo se utilizarán las siguientes aplicaciones en la iniciativa de fondos de cobertura: Conjunto de hechos, Soluciones Derivadas, Thomson PORTIA, Administración de órdenes de renta fija Macgregor y DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Banco Uno) Columbus, OH marzo de 2005 julio de 2006 Analista de Negocios Senior 8212 Contratista Latent Zero Implementación Jefe de Proyecto / Analista Senior de Negocios Asignado con la entrega de documentación para el sistema de administración de órdenes comerciales de gestión de activos de Latent Zero. Documentación de integración para las herramientas de algoritmos de cotización de acciones de JP Morgan y Charles River tanto para activos como para fondos. Casos de prueba creados, planes de prueba para las reglas de cumplimiento de Charles River para las herramientas del algoritmo. Documentar todas las clases de activos e instrumentos que los gestores de cartera y las oficinas de comercio se negociarán. Reconciliación desde el sistema de gestión de pedidos comerciales hasta el sistema de contabilidad de carteras Advent Geneva. Implementación de interfases Check Free Trade Flow a clientes, SWIFT y sistemas de contabilidad Latent Zero Capstone suite consistió en Sentinel, Minerva y Tesseract. Esta aplicación fue complementada por Yield Book, CMS Bond Edge y Salerio y CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida documentado para todos los instrumentos: acciones, opciones sobre acciones, productos estructurados, derivados de renta variable, renta fija, bonos del tesoro, valores de subasta, instrumentos de deuda de bonos corporativos y municipales, demanda variable y valores prefabricados, subasta holandesa, derivados OTC, energía Derivados, productos estructurados, instrumentos del mercado monetario, FX, títulos respaldados por hipotecas, títulos respaldados por activos, inversiones alternativas, obligaciones de deuda garantizadas y las agencias (por ejemplo, FNMA, GNMA y FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL Agosto 2004 Febrero 2005 Gerente de Proyecto / Analista de Negocios Senior (Contratista) Analista de Endpoint de Triplepoint y Openlink Requisitos de recolección con analistas de control de comercio y comerciantes para consolidar repositorio de datos para reportar BPs petróleo crudo y productos Futuros amp Opciones, , Intercambios y exposición volumétrica en la Bolsa Mercantil de Nueva York hasta los organismos reguladores (reguladores comerciales de la NYMEX y los reguladores de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission).Conciliación de puestos en IST Trade Control para APR (Automated Positions Reporting) Datos, futuros, posiciones de opciones, EFP e intercambia ofertas de datos de MOFT, modelo de exposición del suministro de crudo de los Estados Unidos y modelo de exposición de la oferta de productos de los EE. UU., Cantera, cámara (Houston), combustible para calefacción (HO) y gasolina sin plomo (UNL) , La exposición agregada Excel hojas de Calgary y hojas de Excel en bruto de La Palma Business Objects, MOBO, MOFT (posición de Fast Track de Middle Office y agregador de precios para Wet Deals), GlobalView proveedor de feeds externos para NYMEX, Platts y OPIS, Clearvision, OpenLink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para la valoración de operaciones y cálculo de opciones de OTC) y PAWS (Estación de Trabajo de Análisis de Petróleo utilizada por los comerciantes para las cuentas MTM y SAP 4.6 (para el sistema operativo y contable) y ZaiNet Sistema de captura de comercio de energía. Responsable de las sesiones de revisión de usuarios empresariales, recopilación de requisitos, scripts de prueba de UAT, análisis de brechas, consolidación de datos, benchmarks, métricas y atributos para Informes de Posiciones Automatizadas. Responsable de escribir las especificaciones para construir el almacén de datos, las suposiciones de los datos, las dimensiones, los campos de datos específicos a la entidad (grupo de cobertura), los campos de la información del reparto (mercado contra fuente, tipo del reparto: húmedo, papel, EFP, intercambio) (Tipo de crudo, WTI, Brent, Dubai, EOR, categorías de crudo de WOR) y los requisitos específicos del producto Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Ago 2002 Ago 2004 Gerente de Proyectos / Analista de Negocios Senior 8212 Mercados de Capital Requisitos y liderazgo de proyectos para implementar el Proceso Directo (STP) para las Mesas de Negocio de Activos y Financiamiento integrando Bloomberg Gateway y Bloomberg Portfolio Management System a SunGard Middle Office Manager y Aplicaciones SunGard InTrader. Charles River (CRD) para la selección de la gestión de pedidos. El módulo de cumplimiento de Charles River para el fondo del mercado monetario y la regla 2a-7, los títulos elegibles, las calificaciones y las alertas, las advertencias y la documentación de excepciones. Proyecto gestionado desde la iniciación hasta el cierre. PYME para productos de renta fija negociados en bancos, incluyendo títulos respaldados por hipotecas, títulos respaldados por activos, opciones sobre acciones, permutas de tipo de interés y de crédito, productos estructurados, TBA, nuevas emisiones, OCM, agencias (FNMA, GNMA y FHLMC) Y Swaps de tasas de interés. Utilizar eficazmente la metodología PMO (Project Management Office) para iniciar, diseñar, construir, probar, implementar y cerrar proyectos de gasto de presupuesto de capital, con éxito y puntualmente, analizando el impacto del riesgo y la emisión en el proyecto. Proyecto de procesamiento directo de los activos y fondos. Recopilación de requisitos. Realizar sesiones de revisión. Instrumentos: Acciones, renta fija, valores respaldados por hipotecas (MBS), valores respaldados por activos (ABS), CMO, CDO y las agencias FNMA, GNMA y Freddie Mac. Flujos de trabajo de datos de referencia, FAS 133 para pruebas de eficacia de cobertura, titulización y productos estructurados y Solución de Derivados. Cedit derivados, materias primas, futuros, opciones, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gestión Cuantitativa de Riesgos), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River cumplimiento. Autor de RFP para Charles River OMS evaluation. Fuji Banco de Japón. Chicago, IL nov. 1999 nov. 2002 FX Trading Desk Analista Senior de Negocios Desarrolló aplicaciones para rastrear la exposición al riesgo, las posiciones de trading, el arbitraje y los spreads y la debida diligencia para los comerciantes en el mostrador de divisas. Utilizó hojas de cálculo de Excel y aplicaciones en tiempo real de transacciones como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg y Reuters para administrar la exposición al riesgo de la sala de operaciones de divisas. Plataformas transaccionales cliente / servidor utilizadas. Responsable del análisis de derivados, opciones de futuros, gestión de riesgo de divisas y valores. Comunicarse con socios comerciales a través de informes de correo electrónico y hojas de cálculo para la reconciliación comercial. Remedió S. W.I. F.T. Datos para el equilibrio comercial. Desarrolló reportes y consultas de Excel sobre la negociación y procesamiento de valores de renta fija con énfasis en los títulos del gobierno de los Estados Unidos (tanto directos como Repo) para la administración del banco. Responsable de reportes de PampL, confirmación con socios comerciales, y reportes de fin de día de posiciones. Realizó análisis sobre los datos históricos de la posición comercial, las tendencias y tendencias comerciales y las posiciones comerciales opuestas para la detección de fraudes y las violaciones de los límites de comercio. Reconciliar F / X, venta al por mayor, spot, preguntar y pujar, efectivo y posiciones en el euro. Se aclararon las responsabilidades tanto de los concesionarios como de los corredores con respecto a las sustituciones de garantías en las operaciones de Repo y promovieron las mejores prácticas en los mercados de Repo para el banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Apr 1996 Nov 1999 Analista Senior de Negocios, EuroDollar, SampP, IMM y Agricultura Opciones de Futuros y Opciones Gerente de Proyectos de Trading Floor Gerencia y liderazgo exitoso incluyen una extensa creación de reportes de transacciones, transacciones y violaciones de seguridad. Responsable de reportes de investigación, acceso a la plataforma de negociación y seguridad, creación de contraseñas y perfiles de seguridad. Analista responsable del proceso cliente / servidor y transaccional. Equipo dirigido de personal de cumplimiento y riesgo. Creación de aplicaciones para enlazar bases de datos y aplicaciones comerciales a través de Reuters, Devon, Dow Jones Telerate, Bloomberg y Sun-Gard para ver en tiempo real las materias primas, los futuros de amperios, los metales preciosos, el Eurodólar, la tasa de interés, el SampP 500 Index y Commodity Index Futuros y opciones Futuros de Bonos del Tesoro, Futuros de Bonos del Tesoro, Granos y Productos Agrícolas, divisas y derivados para la ejecución y operaciones del piso comercial. Desarrolló aplicaciones para rastrear la exposición al riesgo, las posiciones de negociación, el arbitraje y los spreads y la debida diligencia para los comerciantes en la mesa de negociación de divisas. Licenciatura en Artes, Estudios de Comunicaciones (Incl) Universidad de Detroit-Mercy Programa de Ciencias de la Computación, Universidad de Roosevelt, Chicago, IL Universidad de De Paul Universidad de Comercio 8212 Certificado, Mercados Financieros Amper Comercio, Futuros y Opciones 1995 Serie 3, Asociación Nacional de Distribuidores de Valores (NASD), 1995 Seis Sigma Green Belt, 2005 Desarrollo de Charles River, cumplimiento de Charles River Investment Management System, Burlington, MA 2005 Proyecto Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005MX. La transformación de los mercados de capitales ha obligado a las instituciones financieras a reevaluar las estrategias empresariales, adaptar los conjuntos de productos y repensar los canales de distribución bajo las limitaciones del escaso capital y la escasa financiación. MX.3 es un poderoso catalizador para acelerar la transformación del negocio e implementar nuevos modelos de rentabilidad basados, por ejemplo, en la distribución web de productos con una automatización de los procesos de extremo a extremo, en la expansión en los mercados locales o en la introducción rápida de nuevas generaciones de productos estructurados Productos para segmentos específicos de clientes. FUNCIONALIDAD líder de mercado para cada línea de negocio Las soluciones front-office MX.3 son reconocidas como una de las líderes y, en muchos casos, como líder claro en efectivo y derivados, en cada clase de activo y en cada línea de negocio. Su amplia cobertura funcional abarca desde la fijación de precios y la estructuración basada en el riesgo hasta la cartera en tiempo real y el análisis de PampL. MX.3 proporciona la mezcla de productos más completa en la industria junto con la flexibilidad para crear nuevos productos. Esto permite a nuestros clientes responder rápidamente a las oportunidades del mercado, y cuando sea necesario para apoyar complejos libros heredados. Naturalmente adaptado a los mercados transformadores La optimización del uso del capital y los cargos por riesgo al nivel de decisión comercial es sólo un ejemplo de transformación necesaria del proceso. Está disponible de forma nativa en MX.3 y se ha hecho posible gracias a una integración nativa de medidas de comercio y riesgo ya la disponibilidad de vistas consolidadas de riesgos y activos en tiempo real. Por ejemplo, el proceso de adquisición de comercio soporta cálculos de mensajería instantánea en tiempo real, fijación de precios de CVA o verificación en tiempo real de los límites de PFE. En términos más generales, MX.3 soporta los últimos análisis analíticos y procesos empresariales de la oficina central, por ejemplo, fijación de precios con descuento de múltiples curvas y colaterales y conectividad total con plataformas de mercado. Cobertura funcional FX MX.3 ha sido diseñado como una fábrica global de FX en un mundo conectado de comercio automatizado y distribución a gran escala a los clientes. El servicio a medida del cliente está respaldado por una amplia gama de productos, desde simples spot, forward y swaps a callable, pro-rata, NDFs, extensiones o específicos de mercados locales. Las herramientas de Web y distribución automatizan la ejecución de los pedidos y organizan eficientemente la comunicación de los clientes con su gestor de relaciones. La plataforma elimina las ineficiencias a lo largo de la cadena de valor, con el más alto nivel de rendimiento y disponibilidad en la industria. Para cualquier comercio capturado globalmente, todo el riesgo y la imagen de PampL se entrega instantáneamente a los gerentes comerciales. Los riesgos y los ingresos se asignan automáticamente siguiendo sus reglas de negocio: los márgenes de ventas se convierten, los pares de divisas ilíquidos se dividen. El cumplimiento basado en reglas se ejecuta y los oficios enriquecidos, por ejemplo, para habilitar la conectividad CLS. FX Derivatives MX.3 confirma su liderazgo de larga trayectoria, adaptando perfectamente su mix de productos a la demanda de todayrsquos, más concentrada en vainillas y una gama más reducida de exotics, principalmente TARFs y acumuladores. Trae la innovación fácil en específicos de mercados emergentes, o con los híbridos tales como DCD / TCDs. Para los comerciantes y estructuradores de divisas, MX.3 impulsa la rentabilidad con la precisión de los modelos de precios como SLV, marcado de volatilidad avanzada y sensibilidades de expertos capturando la correlación spot / vol. MX.3 apoya el desarrollo de nuevos negocios a través de la distribución electrónica de la vainilla y los productos exóticos a las instituciones de base central de clientes. Organiza todo el flujo de trabajo de comunicación entre clientes, gestores de relaciones y comerciantes, automatizando la cadena de adelante a atrás siempre que sea posible y haciendo que el proceso de ventas sea más eficiente. Mercado monetario La necesidad de diversificar las fuentes de liquidez y desarrollar activamente fondos garantizados ha reforzado el papel central de los mostradores del mercado monetario en el comercio. MX.3 ofrece un centro global para atender a las empresas internas y clientes a través de sus necesidades de financiación y cobertura. Su versátil catálogo de productos soporta cualquier estrategia para optimizar los búferes de liquidez y maximizar el rendimiento global. Los operadores obtienen visibilidad y granularidad completas con escalas de liquidez globales en tiempo real y inventario de valores, que alimentan perfiles de riesgo expertos. Se pueden gestionar los libros de negociación con riesgos asociados a la valoración a mercado, así como los libros bancarios, tanto los marcados a los mercados como los modos de devengo habilitados. MX.3 ofrece excelencia operativa a toda la cadena de valor para grandes volúmenes, con un enfoque específico en la experiencia del usuario y alto rendimiento. Ingreso fijo La variedad de instrumentos de deuda ha crecido significativamente, impulsada por el gasto público, el cambio de fondos de los préstamos bancarios a los bonos y el apetito sostenido de los inversionistas por perfiles de riesgo diversificados. MX.3 ofrece a los especialistas en renta fija una solución comercial líder que cubre los bonos gubernamentales y corporativos, así como valores estructurados a gran escala de mercados desarrollados y emergentes. Permite a los tesoros ya los inversores institucionales diversificar eficazmente sus inversiones y financiar vehículos. El catálogo de productos cubre todos los tipos de vainilla o problemas complejos, como hipotecas, FRNs o mercados locales específicos para Latinoamérica, Asia o Australia. MX.3 gestiona con precisión todos los tipos de riesgos, incluyendo el rendimiento de los bonos, la tasa de interés, el crédito, la inflación y el pago anticipado. La plataforma también gestiona el inventario empresarial de valores. Finanzas de Seguridad Una mayor necesidad de financiación garantizada y colateral, junto con los beneficios esperados de los activos de préstamos mantenidos están haciendo la optimización de los inventarios de seguridad global un debe tener y financiación de la seguridad un órgano vital en las salas de operaciones. MX.3 reinventa la negociación activa del inventario de activos de la empresa, proporcionando fondos y mostradores de negociación de garantías con una visión en tiempo real de su inventario de acciones y bonos. El catálogo de productos incluye, por ejemplo, reposes tripartitos con conectividad de agentes, ofertas especiales, préstamos de préstamos de seguridad y financiamiento sintético, todos en instrumentos de vainilla o complejos. Las acciones corporativas se pueden ejecutar automáticamente. Las reglas de cumplimiento y concentración, así como los controles de elegibilidad de las garantías, se aplican automáticamente. Tipos de interés Derivados El trabajo diario de un comerciante del IRD ha cambiado sustancialmente: El precio con multi-curvas calibrado con técnicas sofisticadas. Descuento basado en colateral multi-moneda. Apoyo a las sutilezas del modelado del IRD. Gestión de tasas negativas, marco SABR mejorado, modelos Markov Funcional o BGM de curvas múltiples. Manejo de las especificidades de todos los mercados financieros: futuros de intercambio de CME, DIs e IDI brasileñas, índices de China 7day. Registro de operaciones a PampLs basados ​​en riesgo y riesgo vivo mientras pasa por el flujo de trabajo estándar de limpieza. Cálculo de PFE, CVA o IM en tiempo real a través de múltiples contrapartes para una mejor ejecución. Estos son sólo ejemplos de lo que el comercio de un intercambio o opción básica ahora significa. Esto es lo que MX.3 trae, una solución inmediata a todas las complejidades de todayrsquos lineal, opciones y trading estructurado. Operaciones de crédito Mientras que el comercio de créditos se ha centrado en gran medida en los instrumentos estandarizados y, en cierta medida, en los productos compensados, el apetito por productos sofisticados sigue siendo fuerte con los inversores especializados. MX.3 es una de las pocas plataformas empaquetadas para optimizar el comercio de créditos de flujo, ya sea para operaciones de spreads o para cobertura de riesgo crediticio de bonos corporativos y de mercados emergentes. Los procesos de extremo a extremo son simplificados, incluyendo la interacción con plataformas de afirmación, ejecución y compensación, o la automatización del procesamiento de eventos de crédito. La versatilidad de la plataforma también ofrece flexibilidad total a los comerciantes CLN o fondos de cobertura dedicados a productos opcionales y de correlación. Derivados de acciones La negociación de flujos se soporta a través de la velocidad, la conectividad y la precisión de la gestión de riesgos para grandes carteras en una amplia gama de productos. Los análisis incluyen volatilidades locales y estocásticas, métodos de interpolación SABR o SVI y dinámica de sonrisas. Negociación estructurada: MX.3 proporciona de manera nativa las estructuras más demandadas, como autocargas, acumuladores y swaps de variación, con análisis de calidad que rastrean la volatilidad local o la correlación de capital / crédito. Los EMTN, los bonos estructurados o los warrants se pueden emitir sobre la marcha. Negociación de bonos convertibles. MX.3 apoya una amplia variedad de cláusulas incluyendo protección de dividendos, intercambiabilidad, ASCOTs para cobertura y estructuras de financiación a medida. Captura con exactitud el crédito, las tasas y las dimensiones de riesgo de FX. Delta uno: La gama de productos se extiende a través de todos los tipos de ETFs y productos sintéticos para proporcionar otros escritorios con instrumentos de cobertura líquidos. Su poderosa gestión de cartera en tiempo real apoya totalmente los negocios específicos de arbitraje. Productos básicos Mientras que los márgenes de los superciclos posteriores disminuyen y la presión regulatoria aumenta particularmente el costo del comercio de materias primas, MX.3 ofrece una respuesta integral para optimizar las decisiones de negocios. MX.3 ofrece una visión global de los riesgos físicos, financieros e inventarios, a través de metales básicos y preciosos, agricultura, petróleo y productos refinados, energía y gas. La plataforma permite a los bancos y casas de productos básicos desarrollar servicios de cliente y arbitraje rápido entre productos y geografías. Los productores y las empresas de servicios públicos pueden optimizar las decisiones de producción, transformación y comercio al tener una visión integrada de la cadena de suministro con el comercio. Los riesgos de commodities y FX, así como el riesgo operativo de volumen, se monitorean en tiempo real con pantallas específicas para análisis de posición, riesgo de base, VaR, riesgo de entrega o vistas físicas de entrega. MX.3 soporta los matices de cada mercado, por ejemplo, entrega de warrants, curvas de potencia sub-hora, almacenamiento de gas o períodos de cosecha. El banco nacional australiano (NAB), uno de los bancos más grandes de Australias, ha ido vivo con Murexs MX.3 Divisas (FX) Dinero en efectivo frente - To-back solución. Después de una actualización exitosa de su solución Murex FX Options en 2011, el banco siguió el despliegue de la plataforma para extender su uso a las actividades FX Cash en toda la cadena comercial, incluyendo ventas, operaciones, finanzas, control de productos y riesgo de mercado. Además de ofrecer funcionalidades front-to-back, la solución Murexs FX Cash ahora también le da al banco características locales específicas, tales como la tasa de cambio al contado para el comercio de dólares de Nueva Zelanda (NZD) y la repatriación intra-día de los márgenes de ultramar diseñados para mejorar su real Y mejorar el monitoreo de riesgo en vivo a nivel de escritorio. Tom Pragastis, jefe global de ventas de divisas y commodities y ventas institucionales financieras, NAB, dijo: La decisión de consolidar todos los productos de FX en una sola plataforma fue un hito importante en nuestra estrategia. Confiamos en la capacidad de Murexs para entregar una tecnología que cumpla con nuestros estándares de negocio y eficiencia y ya estamos cosechando los beneficios en términos de ahorros de costos y oportunidades de ingresos. El fuerte apoyo local y la profesionalidad de los servicios que recibimos de Murex fueron factores que contribuyeron a nuestra decisión de tenerlos como un socio para esta nueva empresa.8221 Información relacionada La última evaluación realizada por la agencia de calificación crediticia sugiere que la mayoría está bien posicionada para cumplir Los estándares mundiales de apalancamiento, pero los requisitos más duros podrían quedar por delante. Se espera que el proveedor de software bancario registre sus acciones en el mercado bursátil de Londres el próximo mes, en una flotación que podría valorar a la compañía en 5.500mn. El último estudio de los bancos nórdicos sobre los mercados emergentes sugiere que las maltrechas monedas tanto de Brasil como de Rusia podrían pronto disfrutar de algún alivio. FX Week Europe volverá a Londres en noviembre de 2017 para ofrecerle la información más reciente sobre el mercado global de divisas. Esta conferencia de dos días de un día le proporcionará una cobertura esencial de cómo los nuevos avances en FX están cambiando el papel de los participantes de la industria. Estos premios son el punto de referencia para el desempeño en la industria global de FX. Los Best Banks Awards de FX Week son el indicador más exacto de quién lidera el mercado, según los bancos, los tesoros corporativos y los inversionistas. Ver todos los eventos Siga nuestros eventos Regístrese para recibir alertas por correo electrónico sobre nuestros eventos Estos premios son el punto de referencia para el desempeño en la industria global de FX, los premios FX Week Best Banks son el indicador más preciso de quién lidera el mercado, Tesorería corporativa e inversionistas. Ver todos los premios Últimos libros blancos Este documento técnico describe cómo la orientación de la Pérdida de Crédito Esperada (CECL) de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera fortalece aún más la fundación, pero la implementación no será fácil y quedarán muchas preguntas. Este documento técnico aborda las cuestiones técnicas y operativas comunes involucradas en los proyectos de NIIF 9 y la implementación de soluciones, esbozando las áreas de mejores prácticas y las trampas comunes que deben evitarse. En la actualidad, en su 10º año, el RiskTech100 es mundialmente reconocido como el estudio más completo de las empresas de tecnología de riesgo y cumplimiento más importantes del mundo. Este informe cubre las principales tendencias del mercado y clasifica a los 100 principales proveedores de tecnología en este sector. Los gestores de activos siguen enfrentándose a un entorno operativo que cambia rápidamente. Este informe actualiza nuestra investigación anterior sobre las tendencias actuales en la tecnología de gestión de riesgos de compra. Acerca de Chartis Research Chartis es el proveedor líder de investigación y análisis en el mercado global de tecnología de riesgo y forma parte de Incisive Media. Murex