Nr7 Trading System

Estrategia de negociación de patrones NR7 (Configuración 038) I. Estrategia de negociación Desarrollador: Toby Crabel (Configuración: Patrón NR7) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Entrada: Price Breakout con NR7). Fuente: (i) Crabel, T. (1990). Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo y Apertura de Apertura. Greenville: Traders Press, Inc. (ii) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts Estrategias de negociación a corto plazo de probabilidad alta. M. Gordon Publishing Group, Inc. Concepto: Ciclos de volatilidad. Objetivo de la investigación: Estudiar diferentes umbrales de entrada de precios (es decir, 8220ChannelLength8221 var. Definidos en la Tabla 1). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: El rango diario actual es más estrecho que los intervalos diarios anteriores de seis días comparados individualmente. Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una parada de compra se coloca una marca por encima de UpperChannelYesterday. Operaciones cortas: Una parada de venta se coloca una marca por debajo de LowerChannelYesterday. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables ensayadas: Amplitud ChannelLength NRLength (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). Comercios largos: Al día siguiente después de la instalación, una parada de compra se coloca una marca por encima de UpperChannelYesterday. Operaciones cortas: Al día siguiente después de la instalación, una parada de venta se coloca una marca por debajo de LowerChannelYesterday. Nota: La primera parada que se negocia es la posición. La otra parada es la parada de protección. Si ambas paradas se activan durante el mismo día, contabilizamos sólo una entrada y una salida (sin reversiones) y suponemos que el comercio fue un perdedor. Tiempo de salida: N al día al cierre. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. N010 ATRLength 20 ATRStop 6 ChannelLength 1, 30, Paso 1 NRLength 1, 20, Paso 1Thomas Bulkowski8217s las actividades exitosas de inversión le permitió jubilarse a la edad de 36 años. Es un conocido internacionalmente autor y comerciante con 30 años de experiencia bursátil y ampliamente considerado Como experto líder en patrones gráficos. Él puede ser alcanzado en Apoye este sitio Haciendo clic en los acoplamientos (abajo) le toma a Amazon. Si usted compra NADA, pagan por la referencia. Bulkowskis NR7 Una vez que el precio se cierra por encima de la parte superior del patrón o por debajo de la parte inferior de la misma, comprar / corto a la apertura del día siguiente, respectivamente. Otro método consiste en utilizar el último día de la NR7 como señal comercial. Un cierre por encima de la parte superior del último día, o por debajo de la parte inferior de la misma puede sugerir la dirección de la tendencia. Precio de paseo siguiendo la nueva tendencia hasta el final del swing. No he probado este método, así que asegúrate de hacerlo. El NR7 cumple la regla de la medida sólo 43 de la época (mercado alcista, hasta ruptura). Es decir, medir la altura del patrón y añadirlo al precio más alto del patrón para obtener un objetivo ascendente o restarlo del mínimo más bajo del patrón para obtener un objetivo de precio a la baja. NR7 Estadísticas de Desempeño Para las siguientes estadísticas, he utilizado 1.201 existencias, a partir de enero de 1990 hasta marzo de 2017, pero pocas poblaciones cubrieron toda la gama. Todas las acciones tenían un precio mínimo de 5. Debido a que las muestras eran numerosas, incluí sólo una cada 25 operaciones. Hubo dos mercados bajistas en los años 2000 (según lo determinado por el índice SampP 500), desde el 3/24/2000 al 10/10/2002 y el 10/12/2007 al 3/6/2009. Todo fuera de esas fechas representa un mercado alcista. Para cada NR7, encontré cuando la tendencia comenzó y cuando terminó. Para encontrar el pico de tendencia o valle, encontré el valle más bajo y el pico más alto dentro de más o menos 5 días (11 días en total) cada uno, antes de la NR7 y la misma prueba de pico / valle después de la NR7. El valle más cercano o pico antes de la NR7 es donde comenzó la tendencia. El pico más cercano o valle después de la NR7 es donde terminó la tendencia. Comparé el pico o valle con el promedio del más alto y más bajo precio bajo del patrón NR7. El pico de 5 bar o el número del valle tiende a encontrar puntos de inflexión importantes en las cartas diarias. Medí el rendimiento desde el día después de la ruptura (precio de apertura) hasta el pico de tendencia más cercano o valle de tendencia. Tabla 1: Tasas de Rendimiento y Fallo La Tabla 3 muestra el desempeño basado en 29.021 operaciones usando 10 comisiones por comercio (20 viajes de ida y vuelta), comenzando con 10.000 por comercio. No se realizaron otros ajustes por intereses, honorarios, resbalones, etc. Heres la configuración. Encuentre una tendencia a la baja NR7. Espere a que el precio se cierre por encima de la parte superior o inferior de la parte inferior del patrón. Comprar / corto en el abierto al día siguiente. Tome el beneficio cuando el precio se mueve 7. Una parada colocada 7 de distancia cierra el comercio de una pérdida. Por ejemplo, en un mercado alcista después de una ruptura ascendente, la ganancia neta fue de 78,79 para todas las operaciones. El método ganó 57 de la época y hubo 7.600 operaciones ganadoras. La ganancia media de las operaciones ganadoras fue 704.84. Cuarenta y tres por ciento, o 5.791 operaciones fueron perdedores. Perdieron un promedio de 742.84. El tiempo medio de espera fue de 31 días calendario. Observe cómo las ganancias y las pérdidas fueron fijadas cerca de 7, que es cómo la prueba fue instalada. NR7 Trading Ejemplo El gráfico de la derecha muestra el patrón de gráficos NR7 (intervalo estrecho 7). Cada punto rojo representa el último día - el más estrecho - del patrón de siete días. Se supone que la NR7 resalta días de baja volatilidad de precios, los cuales a menudo predicen un movimiento de precios mayor dentro de un día o dos después de que el patrón se complete. El NR7-2 se supone que es una versión más potente de la estrecha gama 7. Se produce cuando el día siguiente es también más corto que cualquiera de los siete anteriores. La figura muestra un NR7 que termina en A (el patrón también aparece en el recuadro). La ruptura ocurre en B cuando el precio cierra por encima de la parte superior de los siete días. Compra en la apertura al día siguiente, C. Este comercio termina en una pérdida cuando el precio se derrumba y cae a 7 por debajo del precio de compra, D. Si el comercio había funcionado, usted habría vendido a 7 por encima del precio de compra. Indicador de patrón de gráfico Uso de NR7 El indicador de patrón de gráfico utiliza el patrón de gráfico de rango estrecho 7 para señalar las vueltas del mercado. Lo hace no por el comercio en la dirección del precio después de que el patrón se completa, sino que en lugar de buscar el desglose. Patternz define la ruptura como un cierre por encima de la parte superior del patrón o un cierre por debajo de la parte inferior del patrón. La parte superior e inferior utilizan los siete días, de principio a fin, de la NR7. Dado que el método de ruptura funciona tan bien para el indicador de patrón de gráfico, puede ser utilizado para intercambiar eficazmente el patrón NR7. Otros ejemplos de NR7 Véase tambiénNR7 Estrategia de negociación El período de silencio antes del próximo movimiento explosivo del mercado es como la calma antes de la tormenta. NR7 nos ayuda a encontrar la calma para que podamos prepararnos y beneficiarnos de la inminente tormenta. NR7 significa barra estrecha 7. Es una barra que tiene un rango menor que las seis barras anteriores. Es una contracción de rango que precede a la expansión del rango. En nuestra estrategia de negociación, agregamos una regla de tendencia simple para encontrar operaciones con tendencia de bajo riesgo. Reglas de negociación 8211 NR7 Estrategia de negociación Estrategia de negociación larga Las últimas 7 barras están completamente por encima de la EMA de 20 períodos Comprar en ruptura de alto de NR7 bar Estrategia de negociación corta Las 7 últimas barras están completamente por debajo de la EMA NR7 Ejemplos de Operaciones Comercio Ganador 8211 El Precio NR7 bajista bajó desde arriba de la EMA con ocho barras consecutivas bajistas. Las siete barras que definían la barra NR7 estaban todas por debajo de la EMA, mostrando que el momento bajista se mantuvo. Aunque la barra NR7 cerró más alto que su abierto, formó una triple triple micro con las dos barras antes de ella. Después de la baja de la barra NR7 se rompió, nos quedamos cortos. El precio volvió a subir para probar el nivel de equilibrio del comercio. Sin embargo, después de una ruptura de toro fallida del doji NR7, los precios se desplomaron. El doji NR7 es también un gran ejemplo para advertirnos contra el uso de NR7 a las inversiones comerciales sin confirmación de otro análisis. Perder el comercio 8211 Bearish NR7 Las siete barras que conducían a la barra NR7 estaban todas por debajo de la EMA. A pesar de las cuatro barras alcistas en el retracement, el precio no pudo alcanzar el EMA. Como precio rompió la baja de la segunda barra NR7, nos fuimos corto. Sin embargo, las barras consecutivas de NR7 eran una indirecta de la congestión apretada que siguió. El precio alcanzó nuestro stop-loss en la parte alta de la barra NR7. Fue una ruptura falsa que invirtió y continuó la tendencia del oso. La reentrada fue una opción válida ya que el precio se mantuvo por debajo de la EMA durante todo el retroceso y nuestra perspectiva bajista no se vio comprometida. Revisión 8211 NR7 Estrategia de negociación Toby Crabel estudió el patrón NR7 junto con la configuración de comercio NR4 / ID. Ambos patrones son herramientas comerciales populares que se encuentran en muchas estrategias comerciales. En esta estrategia de negociación NR7, buscamos mercados con una tendencia fuerte y utilizamos NR7 como punto de entrada de bajo riesgo para unirse a la tendencia. No siga las reglas comerciales mecánicamente. Algunas barras NR7 aparecen en la parte alta de una tendencia alcista o la tendencia baja de un oso. Estas configuraciones no son el objetivo de nuestra estrategia comercial. Espere a que llegue un retroceso real. Tenga mucho cuidado cuando vea varias barras NR7. Las barras de alcance estrecho en la proximidad son un signo de congestión de precios en la que los patrones NR7 son menos fiables. Recuerde seguir el camino de menor resistencia. Las mejores barras NR7 se producen cuando el precio se mueve contra la trayectoria de menor resistencia. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020172017Narrow Gama Día NR7 Gama Estrecha Día NR7 Introducción Los patrones de gama estrecha provienen del libro de Tony Crabbel039s, Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo amp Break Break. A pesar de que el libro, que fue publicado en 1990, está actualmente agotado, muchas de sus ideas siguen siendo efectivas. En particular, los patrones NR4 (rango estrecho 4) y NR7 (rango estrecho 7) son muy populares entre los comerciantes a corto plazo. La filosofía detrás del patrón es similar a la Bollinger Band Squeeze: una contracción de la volatilidad es seguido a menudo por una expansión de la volatilidad. Los días de intervalo estrecho marcan las contracciones de precios que a menudo preceden a las expansiones de precios. Aunque Crabel negoció principalmente futuros, los comerciantes pueden aplicar estas técnicas a las poblaciones, los índices y los ETFs. Estrategia Esta estrategia comienza con la gama day039s, que es simplemente la diferencia entre lo alto y lo bajo. Crabel utilizó el rango absoluto, en contraposición al rango de porcentaje, que sería el rango absoluto dividido por el punto de cierre o el punto medio. Debido a que sólo se trata de cuatro y siete días, la diferencia entre el rango absoluto y el rango de porcentaje es insignificante. Crabel se centró en dos diferentes marcos de tiempo estrechos rango: cuatro días y siete días. Un patrón NR4 sería el rango más estrecho en cuatro días, mientras que un NR7 sería el rango más estrecho en siete días. Se trata de un patrón de muy corto plazo diseñado para iniciar un comercio basado en una ruptura de rango de apertura, que es otro término del libro de Crabel039s. El ORB se basa en el rango de precios en los primeros cinco minutos de comercio, que es demasiado corto plazo para este artículo. En cambio, los artistas pueden buscar una ruptura al alza cuando los precios se mueven por encima de la alta del día de rango estrecho y un desglose a la baja cuando los precios se mueven por debajo de la baja del día de rango estrecho. Debido a que se trata de una configuración a corto plazo, es importante que el comercio comience a funcionar de inmediato. La falta de continuidad en la dirección de la señal es la primera advertencia. Después de una señal de compra, un movimiento por debajo de la baja del día de rango estrecho sería negativo. Por el contrario, un movimiento por encima de la alta del día de rango estrecho negaría una señal de venta. Los cartistas también deben considerar los objetivos de ganancias y las paradas-pérdidas. Crabel obtuvo ganancias bastante rápido, por lo general al cierre del primer día de negociación o en el primer cierre rentable. Una vez más, esto es muy corto plazo orientado y podría no ser adecuado para todos los comerciantes. Alternativamente, las ganancias se pueden tomar cerca de los niveles de resistencia siguientes o se puede utilizar un porcentaje de blanco. Para paradas, los cartistas pueden usar el SAR parabólico para realizar paradas o basar sus paradas en el rango promedio verdadero (ATR). Por ejemplo, la parada-pérdida en una posición larga se podría establecer dos valores promedio de rango verdadero por debajo de los precios actuales y arrastrado más alto. Bull Sign Recap: 1. Identificar NR4 o NR7 día. 2. Comprar en movimiento por encima de la alta gama de día estrecho de alta. 3. Establecer stop-loss de arrastre. Recapitulación de señal de oso: 1. Identifique NR4 o NR7 día. 2. Vender en movimiento por debajo de la baja del día de rango estrecho baja. 3. Establecer stop-loss de arrastre. Ejemplo de trading El ejemplo de trading muestra Morgan Stanley con doce señales en menos de tres meses. Las flechas azules muestran los candelabros NR7 y las finas líneas azules marcan el alto-bajo de la gama. Un movimiento del día siguiente sobre el colmo es alcista, mientras que un movimiento del día siguiente debajo del bajo es bajista. Observe que los días de NR7 se formaron de dos en dos en tres ocasiones diferentes. Aunque no siempre es así, estos días consecutivos de NR7 no dieron como resultado señales diferentes, simplemente afirman la señal existente de la ruptura anterior de NR7. Con nueve señales en total, los comerciantes podrían tener que ver la acción del precio cerca, el juicio del ejercicio y las paradas de la sarna. SharpCharts Alternativas SharpCharts no ofrece un indicador que muestre el rango de day039s o identifique NR4 y NR7 días. Sin embargo, es posible buscar NR4 o NR7 días usando el Advanced Scan Workbench para escribir el código, un ejemplo de lo cual se proporciona en la siguiente sección. En SharpCharts, los chartistas pueden usar un intervalo promedio de un período de tiempo real (ATR) para imitar o estimar el rango y identificar visualmente las lecturas de NATR7, lo que significa que el ATR es el más estrecho en siete días. Si bien este NATR7 no producirá exactamente las mismas señales, muchos se superpondrán con las lecturas NR7 básicas. Más importante aún, el Promedio True Range muestra cuando el rango se está contrayendo o expandiéndose. Tweaking La mayoría de los cartistas querrán calificar las señales NR7 porque son bastante frecuentes. Un stock típico producirá decenas de días NR7 en un período de doce meses y un escaneo diario de acciones estadounidenses a menudo devolverá cientos de acciones con NR7 días. Los cartistas pueden aumentar o disminuir el número de períodos de rango estrecho para afectar los resultados. Una disminución de NR7 a NR4 aumentaría el número de poblaciones que ajustan los criterios, mientras que un aumento de NR7 a NR20 disminuiría el número de candidatos. En general, el número de poblaciones que cumplen los criterios aumentará a medida que el período de intervalo estrecho disminuya y disminuya a medida que aumenta el período de intervalo estrecho. Chartist también puede agregar otros indicadores para calificar aún más las señales. De hecho, a menudo es una buena idea agregar un indicador de tendencia y un indicador de sobrecompra / sobreventa. La adición de un indicador de tendencia asegura que los oficios están en la dirección de una tendencia más grande. La adición de un oscilador de sobrecompra / sobrevendido identifica pullbacks o rebotes para mejorar la relación riesgo-recompensa. La gráfica de abajo muestra McDonalds con el rango promedio verdadero (ATR) de 1 período para simular señales NR7, los indicadores Aroon para definir la tendencia más grande y el índice de canal de mercancías (CCI) para definir condiciones de sobrecompra / sobreventa. Una señal alcista se produce cuando Aroon Up está por encima de Aroon Down (tendencia alcista), el mínimo de 5 días para CCI está por debajo de -100 (sobrevendido) y el rango se mueve a un mínimo de siete días (punto de inflexión). Las señales bajistas se producen cuando Aroon Down está por encima de Aroon Up (tendencia bajista), el máximo de 5 días para CCI está por encima de 100 (overbought) y el rango se mueve a un mínimo de siete días (punto de inflexión). Hubo dos señales a finales de noviembre. Recuerda. Los días de rango limitado se ignoran hasta que CCI se mueve por debajo de -100 cuando la tendencia más grande está hacia arriba, lo que limita significativamente el número de señales. La primera señal no funcionó, pero hubo otro unos días más tarde que marcó un buen fondo. Conclusiones El día NR7 se basa en la premisa de que las contracciones de rango son seguidas por expansiones de rango. En este sentido, el indicador es neutral cuando se trata de la futura dirección de precios. Como con Bollinger Bands, los chartistas deben emplear otras herramientas para un sesgo direccional. Debido a que los días NR7 son relativamente comunes y el rango es pequeño por definición, las posibilidades de whipsaw están por encima del promedio. Una ruptura por encima de la NR7 alta puede fallar y ser seguida por una ruptura por debajo de la NR7 alta. Sólo tenga en cuenta esta probabilidad y mantener la imagen más grande en mente. En otras palabras, tenga cuidado de vender señales dentro de un patrón alcista, como una bandera que cae o en una prueba de soporte. Este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema comercial. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de IBM con el promedio de rango verdadero (ATR), indicadores de Aroon y el índice de canal de productos básicos (CCI). Los miembros de Scan Code Extra pueden copiar y pegar el siguiente código en Advanced Scan Workbench. Este código incluye los indicadores Aroon para identificar la tendencia, el Índice de Canales de Mercancía (CCI) para esperar condiciones de sobrecompra / sobreventa y, por supuesto, el día NR7. NR7 en la tendencia ascendente después de la retirada: FREE DAY TRADING SYSTEMS RESEARCH 26 de enero de 2005 NR7 Alert y Min Spread Filter Me gusta Trade-Ideas porque proporcionan el mejor escáner en tiempo real en el mercado y tratan de mantener su software mejor agregando constantemente nuevas características. Trade-Ideas actualización puede ser la mejora en el propio software o la adición de alertas y filtros. Esta semana, tenemos una nueva alerta y una nueva actualización de filtro, no están relacionados, pero creo que son una gran adición. En primer lugar, la alerta consiste en un patrón NR7 es un patrón de gráfico basado en candelabros tradicionales, el NR7 mirar a 15 minutos stock chart y informe de existencias donde el último candelabro tiene el rango de precio más estrecho de los últimos 7 candelabros. Para una definición completa, haga clic aquí. El NR7 se agregará a mi software de simulación pronto pero el uso de esta alerta no es como otros. En general, una alerta proporciona una compra o una señal de venta de la NR7 no hacer eso, sólo proporcionan a los usuarios con las poblaciones que van a moverse rápidamente en cualquier dirección. Para simular el rendimiento del patrón NR7, necesito usarlo con otra alerta. Ejemplo: Compra acciones cuando la alerta NR7 es reportada y la alerta de Corriente Corriente reportada también dentro de 2 minutos. Le informaré, cuando voy a comenzar a usar la alerta NR7. La segunda adición de Trade-Ideas es el filtro de propagación mínimo, el filtro de propagación máxima ya existe. El principal beneficio de este filtro es detectar las oportunidades de arbitraje también se puede utilizar para recoger las poblaciones con grandes extensiones que son ciertamente más volátiles, pero también más arriesgado. Últimos 20 artículos Noticias de Ampliadores: NR7 Alert y Min Spread Filter Day-trading. in